Сравнение PYF.TO с XTR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).
PYF.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и XTR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и XTR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.23% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | -1.59% | 7.28% | 2.01% | 3.61% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 2.82% | 5.04% | 12.59% | 4.85% | -4.61% | 10.02% | 2.26% | 12.67% | -3.88% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции PYF.TO уступали акциям XTR.TO по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.50% соответственно.
PYF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 4.48%
XTR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и XTR.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
XTR.TO
Сравнение PYF.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | XTR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.62 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.40 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и XTR.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и XTR.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности XTR.TO в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% | 0.00% |
XTR.TO iShares Diversified Monthly Income ETF | 4.03% | 4.10% | 4.14% | 4.46% | 4.47% | 4.08% | 5.39% | 5.21% | 5.57% | 5.08% | 5.14% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и XTR.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и XTR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -51.58% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -5.90% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -9.87% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -25.93% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.64% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -5.12% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.76% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и XTR.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | XTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.18% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 4.72% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 7.08% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.38% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.37% | -1.71% |