Сравнение PYCRX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
PYCRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCRX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCRX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCRX Payden California Municipal Social Impact Fund | -0.16% | 6.37% | 2.57% | 6.16% | -6.38% | 0.76% | 5.58% | 8.21% | 0.57% | 6.04% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 1.71% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCRX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции PYCRX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.24% соответственно.
PYCRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 2.69%
NQP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCRX и NQP
PYCRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
PYCRX vs. NQP — Ранг доходности на риск
PYCRX
NQP
Сравнение PYCRX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCRX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.21 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.86 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.81 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCRX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.41 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PYCRX и NQP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCRX и NQP
Дивидендная доходность PYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности NQP в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCRX Payden California Municipal Social Impact Fund | 3.47% | 4.58% | 4.06% | 2.78% | 1.82% | 1.23% | 3.72% | 4.89% | 2.43% | 2.28% | 3.47% | 3.34% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.89% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок PYCRX и NQP
Максимальная просадка PYCRX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCRX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCRX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.80% | -41.87% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -4.63% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.80% | -32.41% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.80% | -32.41% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.09% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -6.93% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.69% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCRX и NQP
Текущая волатильность для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) составляет 0.90%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCRX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 4.14% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 5.32% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 9.15% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 9.80% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 10.85% | -7.62% |