PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYCEX имеют среднегодовую доходность 4.20%, а акции SEDAX немного отстают с 4.00%.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с FNMIXSEDAX с GMOQXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий PYCEX и SEDAX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.86

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.80

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

12.58

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.39

+0.79

Корреляция

Корреляция между PYCEX и SEDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и SEDAX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и SEDAX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-37.03%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-5.49%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-27.01%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-27.25%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.97%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.83%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.22%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и SEDAX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.95%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.99%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

5.60%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

6.91%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

8.42%

-4.85%