Сравнение PYCEX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCEX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCEX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.62% соответственно.
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCEX и GMCDX
PYCEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
PYCEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
PYCEX
GMCDX
Сравнение PYCEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCEX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.12 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 4.54 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.55 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 17.85 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.12 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.30 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между PYCEX и GMCDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCEX и GMCDX
Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PYCEX и GMCDX
Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -68.24% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -5.69% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -26.02% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | -26.02% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.56% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -17.75% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.14% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCEX и GMCDX
Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.27% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 3.92% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 6.72% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 11.16% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 9.31% | -5.74% |