PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.77% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FBIIXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий PYCEX и EELDX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.12

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

5.70

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.00

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.06

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

16.48

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.12

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между PYCEX и EELDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и EELDX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и EELDX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-19.12%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.68%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-17.35%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-19.12%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.56%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.94%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и EELDX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.85%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.76%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.72%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.59%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.76%

-1.19%