PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.75% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий PYCEX и DLENX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.94

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.40

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.96

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.92

+0.27

Корреляция

Корреляция между PYCEX и DLENX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и DLENX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и DLENX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-25.64%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.77%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-25.64%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-25.64%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.16%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.65%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.65%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и DLENX

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.67%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.39%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.57%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.66%

-1.09%