PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.60% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий PYCEX и DBLLX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.53

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

4.86

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.17

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.81

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

19.46

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.53

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.69

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.67

-0.48

Корреляция

Корреляция между PYCEX и DBLLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и DBLLX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и DBLLX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-10.13%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.35%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-10.13%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-10.13%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.13%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.31%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.26%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и DBLLX

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.38%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.78%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

1.45%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

1.93%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

1.90%

+1.67%