Сравнение PYARX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.36% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и GMODX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
PYARX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
PYARX
GMODX
Сравнение PYARX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.01 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.91 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.16 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 23.65 | -18.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.01 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и GMODX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и GMODX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и GMODX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -8.79% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.98% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -5.79% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -8.79% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.73% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.21% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и GMODX
Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.58% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.11% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.68% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.83% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.04% | -0.21% |