Сравнение PXLW с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pixelworks, Inc. (PXLW) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PXLW и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXLW и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXLW Pixelworks, Inc. | -14.62% | -27.35% | -44.31% | -25.99% | -59.77% | 56.03% | -28.06% | 35.17% | -54.19% | 126.07% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PXLW показывает доходность -14.62%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции PXLW уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -14.63% против 24.35% соответственно.
PXLW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -54.67%
- 1 год
- -28.16%
- 3 года*
- -32.63%
- 5 лет*
- -33.31%
- 10 лет*
- -14.63%
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXLW vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
PXLW
3USL.L
Сравнение PXLW c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pixelworks, Inc. (PXLW) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXLW | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.22 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.23 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.62 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXLW | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.52 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PXLW и 3USL.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXLW и 3USL.L
Ни PXLW, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PXLW и 3USL.L
Максимальная просадка PXLW за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXLW и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXLW | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -76.72% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.22% | -32.44% | -35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -63.47% | -31.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -76.72% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -18.28% | -81.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.76% | -15.41% | -76.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.02% | 6.71% | +36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXLW и 3USL.L
Pixelworks, Inc. (PXLW) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что PXLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXLW | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 14.11% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.54% | 25.68% | +59.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.26% | 46.72% | +72.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.04% | 47.31% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.52% | 48.37% | +26.15% |