PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXLW с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXLW и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pixelworks, Inc. (PXLW) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXLW и 3USL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXLW
Pixelworks, Inc.
-14.62%-27.35%-44.31%-25.99%-59.77%56.03%-28.06%35.17%-54.19%126.07%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Доходность по периодам

С начала года, PXLW показывает доходность -14.62%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции PXLW уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -14.63% против 24.35% соответственно.


PXLW

1 день
0.56%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-14.62%
6 месяцев
-54.67%
1 год
-28.16%
3 года*
-32.63%
5 лет*
-33.31%
10 лет*
-14.63%

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pixelworks, Inc.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Доходность на риск

PXLW vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXLW
Ранг доходности на риск PXLW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXLW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXLW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXLW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXLW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXLW: 3030
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXLW c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pixelworks, Inc. (PXLW) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXLW3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.70

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.22

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.23

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

4.62

-5.27

PXLW vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXLW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXLW и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXLW3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.70

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.35

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.52

-0.71

Корреляция

Корреляция между PXLW и 3USL.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXLW и 3USL.L

Ни PXLW, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PXLW и 3USL.L

Максимальная просадка PXLW за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXLW и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PXLW3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-76.72%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.22%

-32.44%

-35.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.84%

-63.47%

-31.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.84%

-76.72%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-18.28%

-81.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.76%

-15.41%

-76.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.02%

6.71%

+36.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PXLW и 3USL.L

Pixelworks, Inc. (PXLW) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что PXLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXLW3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.65%

14.11%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.54%

25.68%

+59.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.26%

46.72%

+72.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.04%

47.31%

+36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.52%

48.37%

+26.15%