PortfoliosLab logo
Сравнение PWR с ROP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PWR и ROP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PWR и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,326.41%
4,248.67%
PWR
ROP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWR:

0.49

ROP:

0.45

Коэф-т Сортино

PWR:

0.96

ROP:

0.78

Коэф-т Омега

PWR:

1.14

ROP:

1.11

Коэф-т Кальмара

PWR:

0.66

ROP:

0.82

Коэф-т Мартина

PWR:

1.64

ROP:

2.05

Индекс Язвы

PWR:

13.60%

ROP:

5.02%

Дневная вол-ть

PWR:

42.45%

ROP:

21.39%

Макс. просадка

PWR:

-97.07%

ROP:

-58.95%

Текущая просадка

PWR:

-8.94%

ROP:

-3.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$47.61B

ROP:

$60.86B

EPS

PWR:

$6.20

ROP:

$13.87

Коэффициент P/E

PWR:

51.80

ROP:

40.81

Коэффициент PEG

PWR:

2.09

ROP:

3.15

Коэффициент P/S

PWR:

1.92

ROP:

8.48

Коэффициент P/B

PWR:

6.39

ROP:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$24.87B

ROP:

$7.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$3.53B

ROP:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.24B

ROP:

$2.66B

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 27.79% против 13.41% соответственно.


PWR

С начала года

3.19%

1 месяц

20.88%

6 месяцев

-1.47%

1 год

20.79%

5 лет

57.34%

10 лет

27.79%

ROP

С начала года

10.07%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.64%

5 лет

10.39%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWR и ROP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWR c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROP равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.45
PWR
ROP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и ROP

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ROP в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWR
Quanta Services, Inc.
0.12%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.55%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок PWR и ROP

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.94%
-3.79%
PWR
ROP

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и ROP

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.38%
5.93%
PWR
ROP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
6.23B
1.88B
(PWR) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Roper Technologies, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
13.4%
68.7%
(PWR) Валовая рентабельность
(ROP) Валовая рентабельность
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.80M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.10M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.