PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с PBCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWJZX с PBCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) and PBCAX (PGIM California Muni Income Fund) are both mutual funds - PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM, while PBCAX is a Municipal Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PWJZX returned 11.94%/yr vs 1.70%/yr for PBCAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PWJZX charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for PBCAX.

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и PBCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM California Muni Income Fund (PBCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у PBCAX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PBCAX по среднегодовой доходности: 11.94% против 1.70% соответственно.

PWJZX

1 день
0.18%
1 месяц
10.53%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.03%
1 год
15.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
3.04%
10 лет*
11.94%

PBCAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.72%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWJZX и PBCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		13.56%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
PBCAX
PGIM California Muni Income Fund		0.91%5.68%1.76%4.42%-7.96%0.64%3.34%6.93%0.38%5.27%

Correlation

The correlation between PWJZX and PBCAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.00

The correlation between PWJZX and PBCAX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

PGIM California Muni Income Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с PBCAX:
PBCAX с PRJZXPBCAX с BATVXPBCAX с APUSXPBCAX с AFBPBCAX с FHMIXPBCAX с FRFZXPBCAX с FSMUX

Доходность на риск

PWJZX vs. PBCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PBCAX
Ранг доходности на риск PBCAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c PBCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM California Muni Income Fund (PBCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXPBCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.93

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.54

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.78

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.08

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

6.84

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. PBCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PBCAX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и PBCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXPBCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.93

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.34

-0.86

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и PBCAX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PBCAX в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PBCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWJZXPBCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-13.25%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-2.76%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-3.54%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-11.41%

-36.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-11.72%

-36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.95%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-1.93%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

0.84%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и PBCAX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWJZXPBCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

0.71%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

1.56%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

1.96%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

2.87%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

3.46%

+17.59%

Сравнение комиссий PWJZX и PBCAX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBCAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и PBCAX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PBCAX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCAX
PGIM California Muni Income Fund		2.90%3.74%2.66%1.94%1.73%1.76%2.51%2.78%3.35%3.32%3.57%3.70%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWJZX and PBCAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.75%) compared to PBCAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PWJZX dropped -48.22% vs PBCAX's -13.25%.

PBCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWJZX и PBCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор