PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с AFLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и AFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%2.80%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.23%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью -0.23%.

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%

AFLIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.69%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с APFPXPUTIX с RBSIXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWCIXAFLIX с MWSTXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с SCFZX

Сравнение комиссий PUTIX и AFLIX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.99

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

4.20

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.81

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.48

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

14.84

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.98

+0.09

Корреляция

Корреляция между PUTIX и AFLIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и AFLIX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и AFLIX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, примерно равная максимальной просадке AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-9.43%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.38%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-8.55%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.15%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.65%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и AFLIX

PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.68%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.98%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.58%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.34%

+0.39%