Сравнение PUST.PA с TTE.PA
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TTE.PA (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.15%/yr vs 12.99%/yr for TTE.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и TTE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у TTE.PA с доходностью 38.86%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции TTE.PA по среднегодовой доходности: 21.15% против 12.99% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 21.15%
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и TTE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 18.53% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and TTE.PA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.26 |
The correlation between PUST.PA and TTE.PA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск
PUST.PA
TTE.PA
Сравнение PUST.PA c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUST.PA | TTE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.87 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 13.81 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и TTE.PA
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки TTE.PA в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и TTE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -58.68% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.69% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -26.71% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -26.71% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -58.68% | +27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.60% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -14.67% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и TTE.PA
Текущая волатильность для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) составляет 5.38%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE.PA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | TTE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.18% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 17.52% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.75% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 24.36% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 26.39% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и TTE.PA
PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and TTE.PA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и TTE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор