Сравнение PUST.PA с EWLD.PA
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, PUST.PA returned 36.73% vs 23.26% for EWLD.PA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for EWLD.PA.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и EWLD.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у EWLD.PA с доходностью 10.98%.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
EWLD.PA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUST.PA и EWLD.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 25.44% |
EWLD.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing | 10.98% | 6.65% | 17.35% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and EWLD.PA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between PUST.PA and EWLD.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. EWLD.PA — Ранг доходности на риск
PUST.PA
EWLD.PA
Сравнение PUST.PA c EWLD.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | EWLD.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.47 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 13.83 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | EWLD.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и EWLD.PA
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки EWLD.PA в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и EWLD.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | EWLD.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -21.70% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -6.64% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.31% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.03% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.68% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и EWLD.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWLD.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | EWLD.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.70% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.66% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.02% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 14.20% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 14.20% | +5.54% |
Сравнение комиссий PUST.PA и EWLD.PA
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWLD.PA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и EWLD.PA
PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWLD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EWLD.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing | 1.05% | 1.17% | 0.61% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and EWLD.PA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUST.PA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUST.PA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for EWLD.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while EWLD.PA is Global Equities. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while EWLD.PA tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.38% for EWLD.PA.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и EWLD.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор