PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUIG.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE).

PUIG.DE и SYBF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUIG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SYBF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.52%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.43%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 2.43%.

PUIG.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.82%
1 год
-3.34%
3 года*
1.93%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.74%
3 года*
2.65%
5 лет*
2.88%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с EQQX.DEPUIG.DE с IQSA.DEPUIG.DE с SMLD.DEPUIG.DE с VUCE.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с P500.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с SYBR.DESYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNU.DESYBF.DE с FRNE.DE

Сравнение комиссий PUIG.DE и SYBF.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PUIG.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DESYBF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.30

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.02

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-0.03

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DESYBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.41

-0.38

Корреляция

Корреляция между PUIG.DE и SYBF.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SYBF.DE в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.24%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и SYBF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIG.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-16.13%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-5.99%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-11.75%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.47%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.34%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.56%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и SYBF.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIG.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.95%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

6.86%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

7.30%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

7.36%

+1.81%