PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUIG.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PUIG.DE (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PUIG.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.DE returned 0.70%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PUIG.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

PUIG.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
1.24%
С начала года
2.58%
1 год
5.42%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		2.58%-3.94%7.96%4.38%-10.02%6.98%-0.01%2.63%-3.69%1.20%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%-0.04%

Correlation

The correlation between PUIG.DE and SXRR.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с SPPU.DEPUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с QDVY.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с JRUB.DEPUIG.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с IS0Y.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с CBUP.DE

Доходность на риск

PUIG.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUIG.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.85

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.08

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.85

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

11.00

-9.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

34.86

-30.62

PUIG.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIG.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-14.20%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.24%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-1.36%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.09%

-2.72%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.22%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.07%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и SXRR.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIG.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.24%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

0.96%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

1.40%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

1.94%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

3.80%

+4.96%

Сравнение комиссий PUIG.DE и SXRR.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и SXRR.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SXRR.DE в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.92%4.95%4.62%4.12%2.98%2.24%2.99%3.16%2.80%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PUIG.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUIG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUIG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SXRR.DE.

PUIG.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUIG.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор