PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с PRAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUIG.DE с PRAP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PUIG.DE (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - PUIG.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.DE returned 0.70%/yr vs 0.59%/yr for PRAP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PUIG.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и PRAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.

PUIG.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
1.24%
С начала года
2.58%
1 год
5.42%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и PRAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		2.58%-3.94%7.96%4.38%-10.02%6.98%-2.03%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%

Correlation

The correlation between PUIG.DE and PRAP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between PUIG.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с SPPU.DEPUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с QDVY.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с JRUB.DEPUIG.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с IS0Y.DEPRAP.DE с OM3F.DE

Доходность на риск

PUIG.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUIG.DEPRAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.94

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.40

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

3.88

+0.36

PUIG.DE vs. PRAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAP.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и PRAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и PRAP.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -18.36%, примерно равная максимальной просадке PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и PRAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIG.DEPRAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-18.71%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-11.80%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.09%

-13.30%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.35%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.13%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.42%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и PRAP.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIG.DEPRAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

4.06%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

6.07%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

8.33%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

9.55%

-0.79%

Сравнение комиссий PUIG.DE и PRAP.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и PRAP.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.92%4.95%4.62%4.12%2.98%2.24%2.99%3.16%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PUIG.DE and PRAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for PUIG.DE.

PUIG.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.DE and 0.07% for PRAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUIG.DE и PRAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор