PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUIG.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PUIG.DE (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PUIG.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.DE returned 0.70%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PUIG.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

PUIG.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
1.24%
С начала года
2.58%
1 год
5.42%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		2.58%-3.94%7.96%4.38%-10.02%6.98%-0.01%2.63%-3.69%1.20%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.15%

Correlation

The correlation between PUIG.DE and IS0Y.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с SPPU.DEPUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с QDVY.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с JRUB.DEPUIG.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с SXRR.DEIS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DE

Доходность на риск

PUIG.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUIG.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.02

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.96

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

11.26

-7.02

PUIG.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIG.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-13.95%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.02%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-2.07%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.09%

-6.97%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.13%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.32%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.27%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и IS0Y.DE

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIG.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.73%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

2.20%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

2.85%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

3.69%

+5.07%

Сравнение комиссий PUIG.DE и IS0Y.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.92%4.95%4.62%4.12%2.98%2.24%2.99%3.16%2.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUIG.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUIG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUIG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

PUIG.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUIG.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор