Сравнение PTSGX с ACIHX
PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, PTSGX returned 15.16%/yr vs 18.88%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PTSGX charges 1.16%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности PTSGX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTSGX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 15.81%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTSGX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | -0.00% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -12.73% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 4.41% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between PTSGX and ACIHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between PTSGX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTSGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
PTSGX
ACIHX
Сравнение PTSGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTSGX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.04 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTSGX и ACIHX
Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTSGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -24.00% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -16.40% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -24.00% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -4.65% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -4.88% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 5.16% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSGX и ACIHX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTSGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.42% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 13.56% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 16.94% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 21.06% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 21.06% | +8.03% |
Сравнение комиссий PTSGX и ACIHX
PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSGX и ACIHX
Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ACIHX в 15.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.27% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.66% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
Часто задаваемые вопросы
PTSGX and ACIHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSGX has higher volatility (8.44%) compared to ACIHX (5.42%). In terms of maximum drawdown, PTSGX dropped -60.33% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTSGX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор