PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRIX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRIX с SEATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for SEATX.

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEATX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.35%4.38%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		2.10%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Correlation

The correlation between PTRIX and SEATX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с PTRIX:
PTRIX с FUTYPTRIX с BCOIXPTRIX с MWIGXPTRIX с BCPIXPTRIX с TGLMXPTRIX с VGSBXPTRIX с HOBIX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с SBDAXSEATX с SNSAXSEATX с SEPAXSEATX с SEHAXSEATX с SMQFXSEATX с SECPX

Доходность на риск

PTRIX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRIX
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTRIX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRIXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и SEATX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRIXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и SEATX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRIXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.56%

—

Сравнение комиссий PTRIX и SEATX

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и SEATX

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.69%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Часто задаваемые вопросы

PTRIX and SEATX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и SEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор