PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6940488777

Эмитент

Pacific Capital

Дата выпуска

13 окт. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTXFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Capital Tax Free Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) показал доход в -0.43% с начала года и 2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTXFX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTXFX

С начала года

-0.43%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-1.10%

1 год

2.70%

3 года

1.64%

5 лет

0.30%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTXFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.27%0.86%-1.20%-0.25%-0.11%-0.43%
20240.02%0.02%-0.06%-0.80%-0.16%1.07%1.09%0.89%0.64%-1.09%1.20%-0.67%2.14%
20232.09%-1.95%1.91%-0.22%-0.81%0.75%0.33%-1.74%-1.99%-1.06%4.74%1.82%3.71%
2022-2.30%-0.51%-2.55%-2.23%1.14%-1.12%2.07%-1.92%-2.90%-0.44%3.68%0.35%-6.73%
20210.37%-1.41%0.29%0.76%0.29%0.19%0.67%-0.19%-0.66%-0.08%0.57%0.11%0.89%
20201.56%0.95%-2.23%-0.75%3.22%0.11%1.17%-0.36%0.02%-0.17%0.96%0.51%5.01%
20190.91%0.49%1.10%0.21%1.29%0.39%0.79%1.37%-0.76%0.12%0.12%0.31%6.50%
2018-0.98%-0.31%0.32%-0.30%0.91%0.01%0.30%0.13%-0.52%-0.59%1.14%1.11%1.20%
20170.50%0.69%0.13%0.78%1.29%-0.37%0.68%0.79%-0.57%0.10%-0.78%0.81%4.10%
20161.19%0.22%0.04%0.59%0.02%1.45%0.01%0.10%-0.28%-0.86%-3.48%0.93%-0.16%
20151.43%-1.19%0.26%-0.32%-0.21%-0.04%0.65%0.23%0.73%0.34%0.24%0.56%2.68%
20141.69%0.86%0.18%0.97%1.27%-0.02%0.27%1.05%-0.03%0.66%-0.03%0.47%7.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTXFX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTXFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTXFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTXFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTXFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTXFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Capital Tax Free Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Capital Tax Free Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.28$0.26$0.24$0.24$0.27$0.26$0.25$0.25$0.26$0.31$0.33

Дивидендный доход

2.81%2.95%2.67%2.50%2.31%2.50%2.46%2.47%2.43%2.57%3.02%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Capital Tax Free Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Capital Tax Free Securities Fund показал максимальную просадку в 10.96%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pacific Capital Tax Free Securities Fund составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.96%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-10.06%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-9.11%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.6012 янв. 2009 г.84
-6.46%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.1676 мая 2014 г.353
-5.58%1 февр. 1999 г.19327 окт. 1999 г.1745 июл. 2000 г.367
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...