- ISIN
- US6940488777
- Эмитент
- Pacific Capital
- Дата выпуска
- 13 окт. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTXFX
Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции PTXFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTXFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) показал доход в 1.30% с начала года и 4.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTXFX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Pacific Capital Tax Free Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PTXFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PTXFX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.72% | -1.84% | 1.02% | 0.30% | 0.41% | 1.30% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 0.65% | -1.18% | -0.26% | -0.11% | 0.60% | -0.23% | 0.53% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.20% | 3.82% |
| 2024 | 0.02% | 0.02% | -0.31% | -0.80% | -0.42% | 0.84% | 1.09% | 0.89% | 0.64% | -1.09% | 1.19% | -0.93% | 1.12% |
| 2023 | 2.09% | -1.95% | 1.92% | -0.22% | -0.81% | 0.75% | 0.10% | -1.97% | -2.22% | -1.30% | 4.74% | 1.82% | 2.74% |
| 2022 | -2.30% | -0.51% | -2.55% | -2.23% | 0.93% | -1.33% | 1.87% | -1.92% | -2.90% | -0.44% | 3.68% | 0.35% | -7.31% |
| 2021 | 0.19% | -1.59% | 0.29% | 0.76% | 0.29% | 0.19% | 0.67% | -0.19% | -0.66% | -0.28% | 0.57% | 0.10% | 0.33% |
Метрики бенчмарка
Pacific Capital Tax Free Securities Fund has an annualized alpha of 3.93%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 10.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.38%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.67%
- Участие в снижении
- -4.38%
Комиссия
Комиссия PTXFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTXFX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTXFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.98 | -2.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Capital Tax Free Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.24 | $0.26 | $0.37 | $0.31 | $0.23 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.16% | 1.95% | 1.76% | 1.88% | 1.75% | 2.27% | 2.46% | 3.65% | 3.08% | 2.25% | 3.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Capital Tax Free Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Capital Tax Free Securities Fund показал максимальную просадку в 11.69%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 787 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Capital Tax Free Securities Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.69%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -10.07%март 2020 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.10%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 3mo | 4mo 3dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.45%сент. 2013 г. | 9mo 6d | 8mo 3d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Откат 1999 года1999 | -5.53%окт. 1999 г. | 8mo 27d | 8mo 13d | 1y 5moфевр. 1999 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| PTXFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -56.78% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -9.10% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -18.90% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -25.43% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.69% | -33.92% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.66% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.71% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.08% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTXFX
Добавьте Pacific Capital Tax Free Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTXFX