PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTFSX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTFSX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTFSX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTFSX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund		-0.58%3.92%0.58%1.50%-2.71%-0.12%2.61%3.56%1.93%1.72%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PTFSX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.16% против 2.27% соответственно.

PTFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.91%
3 года*
1.49%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.16%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с PTFSX:
PTFSX с FTHRXPTFSX с LSMSXPTFSX с DCARXPTFSX с APUSXPTFSX с ATOIXPTFSX с USMTXPTFSX с DFABX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий PTFSX и NMTRX

PTFSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

PTFSX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTFSX
Ранг доходности на риск PTFSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTFSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTFSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTFSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTFSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTFSX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFSXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

2.89

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTFSX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTFSX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTFSX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFSXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.97

+0.34

Корреляция

Корреляция между PTFSX и NMTRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTFSX и NMTRX

Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTFSX
Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund		1.42%1.87%1.82%1.39%1.05%1.06%1.40%1.81%2.21%1.62%1.66%1.04%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок PTFSX и NMTRX

Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFSXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-16.36%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-4.75%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-16.36%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-16.36%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.25%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-2.93%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.62%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PTFSX и NMTRX

Текущая волатильность для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) составляет 0.73%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFSXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.07%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

1.82%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.93%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

3.97%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

4.38%

-2.13%