PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEBX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEBX с DRGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEBX (BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - PTEBX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, PTEBX returned 2.08%/yr vs 13.71%/yr for DRGVX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PTEBX charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности PTEBX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEBX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции PTEBX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.71% соответственно.

PTEBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.38%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.08%

DRGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.12%
3 года*
19.83%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEBX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEBX
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund		1.98%4.03%2.31%6.13%-10.18%1.53%5.02%8.51%0.51%5.75%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		13.78%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between PTEBX and DRGVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.12

The correlation between PTEBX and DRGVX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с PTEBX:
PTEBX с ATOIXPTEBX с DAGVXPTEBX с APUSXPTEBX с DFCMXPTEBX с DBMYXPTEBX с DFSMXPTEBX с DFABX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV

Доходность на риск

PTEBX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEBX
Ранг доходности на риск PTEBX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEBX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEBXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.48

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.48

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.44

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.43

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

16.35

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEBX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEBX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEBX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEBXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.66

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PTEBX и DRGVX

Максимальная просадка PTEBX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEBX и DRGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEBXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-42.60%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-6.65%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.36%

-17.01%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-17.01%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-42.60%

+27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.34%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.33%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.80%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEBX и DRGVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) составляет 1.04%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEBXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.57%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

9.12%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

11.90%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.07%

15.59%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

18.83%

-14.78%

Сравнение комиссий PTEBX и DRGVX

PTEBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEBX и DRGVX

Дивидендная доходность PTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DRGVX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.05%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
PTEBX
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund		3.46%4.47%3.20%2.31%2.34%2.27%2.75%3.25%2.94%2.98%3.13%3.28%

Часто задаваемые вопросы

PTEBX and DRGVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRGVX has higher volatility (3.57%) compared to PTEBX (1.04%). In terms of maximum drawdown, PTEBX dropped -25.35% vs DRGVX's -42.60%.

PTEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEBX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор