График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) показал доход в -0.52% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEBX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTEBX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 сент. 1987 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 1.34% | -2.54% | -0.52% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 1.33% | -1.61% | -0.78% | -0.55% | 0.53% | -0.73% | 0.83% | 3.12% | 1.32% | 0.10% | -0.02% | 4.03% |
| 2024 | 0.08% | 0.24% | -0.16% | -1.22% | 0.20% | 1.33% | 0.68% | 0.62% | 1.14% | -1.27% | 1.86% | -1.16% | 2.31% |
| 2023 | 2.87% | -2.12% | 1.85% | 0.04% | -0.57% | 0.99% | 0.24% | -1.34% | -2.72% | -2.09% | 6.58% | 2.61% | 6.13% |
| 2022 | -2.58% | -0.67% | -2.98% | -2.85% | 1.18% | -2.20% | 2.33% | -2.23% | -3.88% | -1.07% | 4.54% | 0.06% | -10.18% |
| 2021 | 0.67% | -1.76% | 0.66% | 1.00% | 0.47% | 0.35% | 0.69% | -0.40% | -0.78% | -0.28% | 0.86% | 0.08% | 1.53% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund: годовая альфа составляет 3.78%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.52%) было выше, чем в снижении (5.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.78%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.52%
- Участие в снижении
- 5.33%
Комиссия
Комиссия PTEBX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTEBX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund (PTEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.61 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PTEBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.54 | $0.39 | $0.28 | $0.28 | $0.30 | $0.37 | $0.43 | $0.37 | $0.39 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.46% | 4.47% | 3.20% | 2.31% | 2.34% | 2.27% | 2.75% | 3.25% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.54 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Opportunistic Municipal Securities Fund составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.35% | 6 мар. 1987 г. | 158 | 19 окт. 1987 г. | 835 | 6 февр. 1991 г. | 993 |
| -15.08% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | 742 | 13 окт. 2025 г. | 1051 |
| -13.26% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 178 | 31 авг. 2009 г. | 405 |
| -11.94% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 178 |
| -11.21% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 116 | 9 мая 1995 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...