PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD.DE returned 33.03% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%11.07%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and WEBG.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between PSWD.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

PSWD.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.33

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.26

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.11

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

16.53

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.33

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.24

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-21.31%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-6.50%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.63%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.81%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и WEBG.DE

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.08% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.28%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

11.48%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.15%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.15%

+1.04%

Сравнение комиссий PSWD.DE и WEBG.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор