Сравнение PSU-U.TO с SBT.TO
PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. PSU-U.TO is actively managed, while SBT.TO is passively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 15.64%/yr for SBT.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSU-U.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью 1.32%.
PSU-U.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 1.06% | 2.97% | 3.67% | 3.93% | 1.50% | 0.29% | 0.43% | 1.69% | 1.08% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 1.32% | 148.43% | 9.19% | 1.40% | -4.84% | -12.54% | 50.97% | 18.97% | -18.00% |
Correlation
The correlation between PSU-U.TO and SBT.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSU-U.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
PSU-U.TO
SBT.TO
Сравнение PSU-U.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSU-U.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 1.33 | +2.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 2.35 | +22.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.50 | 5.02 | +100.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSU-U.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80 | 1.71 | +6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.13 | 0.41 | +6.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.13 | 0.20 | +5.94 |
Просадки
Сравнение просадок PSU-U.TO и SBT.TO
Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSU-U.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -52.44% | +52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -44.20% | +44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -44.20% | +44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | -45.10% | +44.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.09% | +39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -18.33% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 20.64% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSU-U.TO и SBT.TO
Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSU-U.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 17.43% | -17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 59.48% | -59.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 60.57% | -60.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 38.49% | -38.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 67.29% | -66.96% |
Сравнение комиссий PSU-U.TO и SBT.TO
PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSU-U.TO и SBT.TO
Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.70% | 2.90% | 3.65% | 3.87% | 1.45% | 0.29% | 0.41% | 1.70% | 1.20% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSU-U.TO and SBT.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
PSU-U.TO is categorized as Money Market, while SBT.TO is Silver. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор