Сравнение PSTP с PQOC
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTP returned 11.84% vs 19.35% for PQOC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PQOC.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и PQOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у PQOC с доходностью 7.53%.
PSTP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQOC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и PQOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.11% | 10.45% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 7.53% | 14.67% |
Correlation
The correlation between PSTP and PQOC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between PSTP and PQOC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. PQOC — Ранг доходности на риск
PSTP
PQOC
Сравнение PSTP c PQOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTP | PQOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.91 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 13.23 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTP | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PSTP и PQOC
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки PQOC в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и PQOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -13.71% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -6.68% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.42% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.61% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.47% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и PQOC
Текущая волатильность для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) составляет 1.55%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.75% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 6.90% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 8.71% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 12.96% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 12.96% | -3.71% |
Сравнение комиссий PSTP и PQOC
PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PQOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и PQOC
Ни PSTP, ни PQOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSTP and PQOC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQOC has higher volatility (1.75%) compared to PSTP (1.55%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs PQOC's -13.71%.
On 1-year performance, PQOC leads with 19.35% vs 11.84% for PSTP. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSTP has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 19.35% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
PSTP and PQOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.50% for PQOC.
PQOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и PQOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор