PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRW.L returned 13.51%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRW.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.32%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.40%
1 год
29.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%1.13%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%

Correlation

The correlation between PSRW.L and VWRP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between PSRW.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и VWRP.L

Секторы
PSRW.L
VWRP.L

Технологии

19.1%
29.0%

Финансовые услуги

18.8%
16.1%

Промышленность

9.8%
11.0%

Энергетика

9.5%
4.2%

Здравоохранение

9.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.8%

Сырьевые материалы

6.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

PSRW.L
19.1%
VWRP.L
29.0%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.8%
VWRP.L
16.1%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
VWRP.L
11.0%

Энергетика

PSRW.L
9.5%
VWRP.L
4.2%

Здравоохранение

PSRW.L
9.0%
VWRP.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.5%
VWRP.L
9.4%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.5%
VWRP.L
8.8%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.7%
VWRP.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.7%
VWRP.L
5.0%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.6%
VWRP.L
2.7%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
VWRP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDG
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

PSRW.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.87

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
3.94

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

4.20

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

17.06

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.87

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и VWRP.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-25.10%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.10%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-17.64%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-17.64%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.39%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и VWRP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.95%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.37%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

12.87%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

14.96%

-0.56%

Сравнение комиссий PSRW.L и VWRP.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и VWRP.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and VWRP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор