PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from Invesco - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while FTWG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PSRW.L returned 36.63% vs 30.16% for FTWG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%7.59%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between PSRW.L and FTWG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between PSRW.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и FTWG.L

Секторы
PSRW.L
FTWG.L

Технологии

19.1%
29.1%

Финансовые услуги

18.8%
16.4%

Промышленность

9.8%
11.0%

Энергетика

9.5%
4.3%

Здравоохранение

9.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.9%

Сырьевые материалы

6.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

PSRW.L
19.1%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.8%
FTWG.L
16.4%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
FTWG.L
11.0%

Энергетика

PSRW.L
9.5%
FTWG.L
4.3%

Здравоохранение

PSRW.L
9.0%
FTWG.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.5%
FTWG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.5%
FTWG.L
8.9%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.7%
FTWG.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.7%
FTWG.L
5.0%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.6%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
FTWG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDG
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Доходность на риск

PSRW.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.92

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
4.01

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.56

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

4.23

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

17.22

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.92

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.55

-0.96

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и FTWG.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-17.78%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.11%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.42%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-1.99%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.04%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.59%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.28%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

11.89%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

11.89%

+2.51%

Сравнение комиссий PSRW.L и FTWG.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и FTWG.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FTWG.L в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and FTWG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор