PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSRIX с CHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRIX с CHIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSRIX (PIMCO Low Duration Credit Fund) and CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSRIX returned 4.18%/yr vs 4.36%/yr for CHIAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSRIX charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for CHIAX.

Доходность

Сравнение доходности PSRIX и CHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CHIAX с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRIX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции CHIAX немного впереди с 4.36%.

PSRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.27%
1 год
4.94%
3 года*
7.77%
5 лет*
5.18%
10 лет*
4.18%

CHIAX

1 день
0.16%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.52%
С начала года
2.52%
1 год
3.97%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRIX и CHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRIX
PIMCO Low Duration Credit Fund		1.27%7.25%9.40%10.22%-3.22%3.39%-1.37%9.42%-0.60%3.82%
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		2.52%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%

Correlation

The correlation between PSRIX and CHIAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.59

The correlation between PSRIX and CHIAX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Credit Fund

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с PSRIX:
PSRIX с XPTFXPSRIX с EIFAXPSRIX с SFHIXPSRIX с PISIXPSRIX с DSUPSRIX с CAPIXPSRIX с FRFZX
Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX

Доходность на риск

PSRIX vs. CHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRIX
Ранг доходности на риск PSRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRIX c CHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSRIXCHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.41

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.02

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.98

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

6.01

+5.75

PSRIX vs. CHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CHIAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRIX и CHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSRIX и CHIAX

Максимальная просадка PSRIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки CHIAX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRIX и CHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRIXCHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-37.29%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-2.02%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-2.41%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.10%

-5.99%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-19.94%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.49%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.02%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.66%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRIX и CHIAX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) составляет 0.61%, в то время как у Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRIXCHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.54%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.31%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

3.60%

+0.32%

Сравнение комиссий PSRIX и CHIAX

PSRIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHIAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRIX и CHIAX

Дивидендная доходность PSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности CHIAX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.48%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
PSRIX
PIMCO Low Duration Credit Fund		6.88%7.18%7.13%5.82%3.49%4.32%3.67%4.92%4.53%3.95%3.71%4.01%

Часто задаваемые вопросы

PSRIX and CHIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIAX has higher volatility (1.54%) compared to PSRIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PSRIX dropped -19.26% vs CHIAX's -37.29%.

PSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRIX и CHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор