PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с FEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRE.L returned 12.75%/yr vs 12.08%/yr for FEUD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 11.63%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

FEUD.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.40%
1 год
31.85%
3 года*
23.15%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-9.60%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		11.63%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%15.08%-16.85%

Correlation

The correlation between PSRE.L and FEUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between PSRE.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и FEUD.L

Секторы
PSRE.L
FEUD.L

Финансовые услуги

21.5%
10.6%

Энергетика

13.2%
10.8%

Промышленность

12.0%
27.4%

Здравоохранение

10.6%
5.2%

Сырьевые материалы

9.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Технологии

4.7%
6.0%

Коммунальные услуги

4.3%
8.3%

Недвижимость

0.3%
6.0%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
FEUD.L
10.6%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
FEUD.L
10.8%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
FEUD.L
5.2%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
FEUD.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
FEUD.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
FEUD.L
9.2%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
FEUD.L
3.7%

Технологии

PSRE.L
4.7%
FEUD.L
6.0%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
FEUD.L
8.3%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

PSRE.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.99

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.99

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

11.03

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUD.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и FEUD.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки FEUD.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-42.13%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.60%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-14.03%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-23.59%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.85%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-10.08%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и FEUD.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.37%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.43%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

13.96%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.52%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.74%

-2.70%

Сравнение комиссий PSRE.L и FEUD.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и FEUD.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FEUD.L в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.79%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and FEUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSRE.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSRE.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор