PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRE.L returned 11.20%/yr vs 7.09%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции PSRE.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 7.09% соответственно.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

CEUR.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.61%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.75%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.16%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%

Correlation

The correlation between PSRE.L and CEUR.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2008 г.

0.83

The correlation between PSRE.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и CEUR.L

Секторы
PSRE.L
CEUR.L

Финансовые услуги

21.5%
25.1%

Энергетика

13.2%
3.5%

Промышленность

12.0%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
13.8%

Сырьевые материалы

9.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Технологии

4.7%
10.4%

Коммунальные услуги

4.3%
5.3%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
CEUR.L
25.1%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
CEUR.L
3.5%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
CEUR.L
13.8%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
CEUR.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
CEUR.L
6.2%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
CEUR.L
3.4%

Технологии

PSRE.L
4.7%
CEUR.L
10.4%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
CEUR.L
5.3%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

PSRE.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.48

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.09

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.68

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

5.86

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.48

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и CEUR.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-42.56%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-11.05%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-12.66%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-17.85%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-32.11%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.98%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-7.52%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.17%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и CEUR.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.43%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.54%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.56%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.90%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.56%

+0.48%

Сравнение комиссий PSRE.L и CEUR.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и CEUR.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and CEUR.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор