PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPSY с TEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSPSY с TEG.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSPSY (PSP Swiss Property AG) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past year, PSPSY returned 13.87% vs -4.90% for TEG.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSPSY и TEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PSP Swiss Property AG (PSPSY) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSPSY торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSPSY показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у TEG.DE с доходностью 4.01%.

PSPSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEG.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.01%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-4.90%
3 года*
23.84%
5 лет*
-10.98%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPSY и TEG.DE

2026 (YTD)202520242023
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.76%64.12%-7.96%21.14%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		4.01%6.97%2.61%3.73%

Correlation

The correlation between PSPSY and TEG.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSP Swiss Property AG

TAG Immobilien AG

Часто сравнивают с PSPSY:
PSPSY с RMS.PAPSPSY с SCG.AXPSPSY с CLILFPSPSY с VTMXPSPSY с UOLGYPSPSY с DLRPSPSY с EPR
Часто сравнивают с TEG.DE:
TEG.DE с ^GSPCTEG.DE с GMG.AXTEG.DE с URW.PATEG.DE с CTPNV.ASTEG.DE с OHITEG.DE с VTRTEG.DE с CURB

Доходность на риск

PSPSY vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPSY
Ранг доходности на риск PSPSY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPSY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPSY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPSY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TEG.DE
Ранг доходности на риск TEG.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEG.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPSY c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PSP Swiss Property AG (PSPSY) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPSYTEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.16

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.01

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.00

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.20

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.46

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPSY vs. TEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPSY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TEG.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPSY и TEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPSYTEG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.16

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.10

+0.84

Просадки

Сравнение просадок PSPSY и TEG.DE

Максимальная просадка PSPSY за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPSY и TEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPSYTEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-89.86%

+77.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-24.83%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-46.58%

+46.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-29.18%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

10.97%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPSY и TEG.DE

Текущая волатильность для PSP Swiss Property AG (PSPSY) составляет 0.00%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PSPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPSYTEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.75%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

26.03%

-18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

31.39%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

41.99%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

33.49%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPSY и TEG.DE

Дивидендная доходность PSPSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TEG.DE в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.53%2.37%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		2.95%3.02%0.00%0.00%14.69%3.58%3.17%3.38%3.26%3.60%4.38%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSPSY и TEG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PSP Swiss Property AG и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PSPSY значения в USD, TEG.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PSPSY and TEG.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPSY и TEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор