PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHNX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSHNX с JGH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) and JGH (Nuveen Global High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PSHNX returned 4.79%/yr vs 5.57%/yr for JGH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PSHNX charges 1.01%/yr vs 1.68%/yr for JGH.

Доходность

Сравнение доходности PSHNX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHNX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 5.33%.

PSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.05%
1 год
5.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

JGH

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.00%
1 год
10.47%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHNX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.84%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%0.88%7.40%0.61%0.65%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		5.33%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%2.10%

Correlation

The correlation between PSHNX and JGH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FGUMXPSHNX с CRDOXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с FAGIX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с VOOJGH с AGGJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDTJGH с PDIJGH с SPYI

Доходность на риск

PSHNX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHNX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHNXJGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.02

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
1.44

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.21

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.26

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.23

3.05

+23.18

PSHNX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHNX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHNX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSHNX и JGH

Максимальная просадка PSHNX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHNX и JGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHNXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-43.79%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-8.37%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-13.70%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-28.66%

+22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.97%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.44%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHNX и JGH

Текущая волатильность для Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) составляет 0.43%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHNXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.20%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

7.34%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

10.34%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

13.80%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

15.87%

-12.72%

Сравнение комиссий PSHNX и JGH

PSHNX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHNX и JGH

Дивидендная доходность PSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности JGH в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.81%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.06%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSHNX and JGH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGH has higher volatility (2.20%) compared to PSHNX (0.43%). In terms of maximum drawdown, PSHNX dropped -14.53% vs JGH's -43.79%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHNX и JGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор