Сравнение PSFIX с XSIAX
PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and XSIAX (Voya Senior Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, PSFIX returned 5.25%/yr vs 3.56%/yr for XSIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFIX charges 0.69%/yr vs 1.51%/yr for XSIAX.
Доходность
Сравнение доходности PSFIX и XSIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у XSIAX с доходностью 1.00%.
PSFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 4.42%
XSIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFIX и XSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 1.78% | 5.11% | 7.59% | 10.67% | -0.21% | 4.51% | 0.94% | 8.29% | -0.95% | 2.65% |
XSIAX Voya Senior Income Fund | 1.00% | 4.91% | 7.42% | 14.32% | -10.33% | 5.87% | -5.85% | 5.70% | -1.20% | -0.66% |
Correlation
The correlation between PSFIX and XSIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between PSFIX and XSIAX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFIX vs. XSIAX — Ранг доходности на риск
PSFIX
XSIAX
Сравнение PSFIX c XSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и Voya Senior Income Fund (XSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFIX | XSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.54 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 6.23 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFIX и XSIAX
Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки XSIAX в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и XSIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFIX | XSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -29.91% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.22% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -3.66% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.78% | -12.87% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.23% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.53% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFIX и XSIAX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Voya Senior Income Fund (XSIAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFIX | XSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.38% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.06% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 4.04% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.48% | -1.32% |
Сравнение комиссий PSFIX и XSIAX
PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XSIAX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFIX и XSIAX
Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности XSIAX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 6.66% | 7.22% | 7.77% | 7.48% | 4.85% | 2.84% | 3.98% | 5.29% | 5.07% | 4.03% | 3.95% | 4.40% |
XSIAX Voya Senior Income Fund | 6.47% | 6.38% | 8.83% | 9.44% | 4.34% | 3.56% | 4.13% | 4.47% | 5.63% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFIX and XSIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFIX has higher volatility (0.67%) compared to XSIAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs XSIAX's -29.91%.
PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFIX и XSIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор