PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

PSEP и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%2.05%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий PSEP и ZOCT

И PSEP, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

PSEP vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.03

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.99

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.43

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

15.10

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.44

-0.57

Корреляция

Корреляция между PSEP и ZOCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и ZOCT

Ни PSEP, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и ZOCT

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.18%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-1.91%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.77%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.37%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.43%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и ZOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.07%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

1.70%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

3.20%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

3.14%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

3.14%

+7.09%