PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PACJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSDYX с PACJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) and PACJX (Putnam Retirement Advantage 2055 Fund) are both mutual funds - PSDYX is a Ultrashort Bond fund managed by Putnam, while PACJX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PSDYX returned 3.37%/yr vs 11.80%/yr for PACJX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PSDYX charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for PACJX.

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PACJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у PACJX с доходностью 10.54%.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.39%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.53%

PACJX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.35%
1 год
25.84%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSDYX и PACJX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		1.43%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.54%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%

Correlation

The correlation between PSDYX and PACJX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с MINTPSDYX с ITOT
Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с FTLSXPACJX с FFGZXPACJX с FRHMXPACJX с LTFIXPACJX с PEIYX

Доходность на риск

PSDYX vs. PACJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PACJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPACJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.41

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
3.37

+6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.30

1.44

+1.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.96

3.27

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.19

14.87

+29.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PACJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа PACJX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PACJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPACJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.41

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

0.79

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.76

+1.42

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PACJX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PACJX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PACJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSDYXPACJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-32.14%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-8.03%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-15.69%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-24.11%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-5.43%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.76%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PACJX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.38%, в то время как у Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSDYXPACJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.98%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

8.46%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

10.89%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

15.05%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

17.91%

-16.85%

Сравнение комиссий PSDYX и PACJX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PACJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PACJX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PACJX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		9.00%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.40%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PSDYX and PACJX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACJX has higher volatility (2.98%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSDYX dropped -2.58% vs PACJX's -32.14%.

PSDYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSDYX и PACJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор