PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSAIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSAIX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSAIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSAIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		-2.18%8.87%3.21%7.91%-11.07%1.87%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSAIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

PSAIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.26%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.32%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с PSAIX:
PSAIX с ZMMK.TOPSAIX с PISIXPSAIX с FBIIXPSAIX с PYGSXPSAIX с PTTRXPSAIX с DFSHXPSAIX с DGFFX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий PSAIX и VTILX

PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

PSAIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSAIX
Ранг доходности на риск PSAIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSAIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSAIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSAIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.79

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.10

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.92

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSAIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSAIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSAIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.79

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.04

+0.78

Корреляция

Корреляция между PSAIX и VTILX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSAIX и VTILX

Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSAIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund		3.94%4.22%3.66%3.14%4.10%4.61%2.20%2.79%2.43%1.83%2.03%2.52%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSAIX и VTILX

Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSAIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-15.85%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-2.90%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-15.85%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.59%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.05%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSAIX и VTILX

PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSAIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.41%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.02%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.04%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.39%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.37%

-0.77%