Сравнение PSAIX с TNBMX
PSAIX (PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund) and TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, PSAIX returned 1.82%/yr vs 1.47%/yr for TNBMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSAIX charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for TNBMX.
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и TNBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью 0.86%.
PSAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 3.49%
TNBMX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSAIX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 0.12% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 1.02% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 0.86% | 5.25% | 5.00% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Correlation
The correlation between PSAIX and TNBMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between PSAIX and TNBMX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSAIX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
PSAIX
TNBMX
Сравнение PSAIX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.30 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и TNBMX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, примерно равная максимальной просадке TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и TNBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSAIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -15.78% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.32% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -2.32% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -15.48% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.51% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.07% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.68% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и TNBMX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSAIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.88% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.14% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.54% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.63% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.32% | +0.35% |
Сравнение комиссий PSAIX и TNBMX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и TNBMX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TNBMX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 4.30% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 4.78% | 4.76% | 4.24% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSAIX and TNBMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSAIX has higher volatility (1.72%) compared to TNBMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, PSAIX dropped -15.35% vs TNBMX's -15.78%.
TNBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSAIX и TNBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор