Сравнение PSA.TO с ZUCM.TO
PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, PSA.TO returned 2.35% vs 5.72% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSA.TO и ZUCM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 2.88%.
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSA.TO и ZUCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 1.31% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
Correlation
The correlation between PSA.TO and ZUCM.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск
PSA.TO
ZUCM.TO
Сравнение PSA.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSA.TO | ZUCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.27 | 1.24 | +5.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 117.76 | 1.56 | +116.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 422.79 | 4.15 | +418.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSA.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34 | 1.30 | +9.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 9.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.26 | 1.03 | +8.23 |
Просадки
Сравнение просадок PSA.TO и ZUCM.TO
Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и ZUCM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -5.81% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -3.69% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.38% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA.TO и ZUCM.TO
Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA.TO | ZUCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.75% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 3.23% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 4.43% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 5.34% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 5.34% | -5.10% |
Сравнение комиссий PSA.TO и ZUCM.TO
PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA.TO и ZUCM.TO
Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSA.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for PSA.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 0.14% for ZUCM.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и ZUCM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор