PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSA.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

PSA.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.51%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSA.TO имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции ZST.TO немного впереди с 2.32%.

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий PSA.TO и ZST.TO

И PSA.TO, и ZST.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

PSA.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSA.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.29

1.53

+8.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

28.35

1.62

+26.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.75

+4.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

121.90

1.67

+120.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

422.60

4.65

+417.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 10.29, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSA.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29

1.53

+8.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.42

3.98

+7.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

9.61

3.25

+6.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.23

1.79

+7.45

Корреляция

Корреляция между PSA.TO и ZST.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и ZST.TO

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSA.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-1.06%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-1.01%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-1.01%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-1.06%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.13%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.36%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и ZST.TO

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSA.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

1.05%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

1.09%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

0.72%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.23%

0.72%

-0.49%