PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с SPYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-7.08%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-4.35%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRUIX имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции SPYM немного впереди с 14.13%.

PRUIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.92%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.81%

SPYM

1 день
2.90%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.73%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий PRUIX и SPYM

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRUIX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.31

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между PRUIX и SPYM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и SPYM

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPYM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		4.10%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.16%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и SPYM

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-54.46%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.02%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.48%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-33.87%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.26%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-7.21%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и SPYM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.28%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.46%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.24%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.81%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.99%

+0.07%