Сравнение PRSD с SPYM
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PRSD is a Short-Term Bond fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PRSD is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.37%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.13%
- Всё время*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам PRSD и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.37% | 5.47% |
Correlation
The correlation between PRSD and SPYM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. SPYM — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение PRSD c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и SPYM
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -54.46% | +53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.20% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -7.12% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 12.59% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 16.90% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 18.00% | -16.35% |
Сравнение комиссий PRSD и SPYM
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и SPYM
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPYM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and SPYM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
PRSD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.03% for SPYM.
PRSD is categorized as Short-Term Bond, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор