PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRTX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRTX с JRLVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRRTX (Putnam RetirementReady 2030 Fund) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRRTX returned 6.00%/yr vs 11.27%/yr for JRLVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRRTX charges 0.11%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.

Доходность

Сравнение доходности PRRTX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRTX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции PRRTX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.27% соответственно.

PRRTX

1 день
0.22%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.85%
1 год
9.55%
3 года*
9.54%
5 лет*
5.13%
10 лет*
6.00%

JRLVX

1 день
0.33%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.35%
1 год
27.09%
3 года*
18.85%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRTX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund		2.94%8.59%6.18%15.42%-7.91%6.89%5.46%13.40%-6.22%13.50%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		11.90%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Correlation

The correlation between PRRTX and JRLVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.93

The correlation between PRRTX and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2030 Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с PRRTX:
PRRTX с VTHRXPRRTX с PAKRXPRRTX с PEQSXPRRTX с PDDDXPRRTX с FRQKXPRRTX с FNSHXPRRTX с LTFIX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с PLTHXJRLVX с LTINXJRLVX с JCCIXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с PTDIXJRLVX с LTTIX

Доходность на риск

PRRTX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRTX
Ранг доходности на риск PRRTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRTX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRTXJRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.31

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.17

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

14.06

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRTX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRTX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRTX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRTXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PRRTX и JRLVX

Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и JRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRTXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-32.53%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-8.50%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-15.27%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.71%

-25.64%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-32.53%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.38%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.56%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.91%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRTX и JRLVX

Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) составляет 1.66%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRTXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.33%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

8.98%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

11.29%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

14.77%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

15.98%

-8.69%

Сравнение комиссий PRRTX и JRLVX

PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRTX и JRLVX

Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JRLVX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.18%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund		2.08%2.14%2.57%2.66%10.69%8.38%1.54%3.76%7.57%2.95%0.73%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRRTX and JRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JRLVX has higher volatility (3.33%) compared to PRRTX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PRRTX dropped -16.59% vs JRLVX's -32.53%.

JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRTX и JRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор