PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-15.76%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 13.27% против 8.58% соответственно.

PRJZX

1 день
-1.49%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-0.62%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.39%
10 лет*
13.27%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PRJZX и SSGLX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PRJZX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.56

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.12

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.00

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

7.90

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.56

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между PRJZX и SSGLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и SSGLX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.35%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		29.35%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и SSGLX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-35.88%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-11.22%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-30.08%

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-35.88%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-10.87%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-8.32%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

2.84%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и SSGLX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

6.44%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

10.02%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

15.49%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

14.49%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

16.15%

+6.87%