Сравнение PRIT.L с UB74.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.77%/yr vs 2.88%/yr for UB74.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и UB74.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 2.45%.
PRIT.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам PRIT.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.26% | -1.06% | 2.58% | -1.73% | -1.78% | -0.98% | 4.03% | -18.75% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 2.31% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and UB74.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between PRIT.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
UB74.L
Сравнение PRIT.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIT.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.46 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и UB74.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.81% | -41.53% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.61% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.19% | -8.93% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.34% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -9.00% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -21.38% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.81% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и UB74.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.57% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.16% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.07% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 8.76% | +4.10% |
Сравнение комиссий PRIT.L и UB74.L
И PRIT.L, и UB74.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и UB74.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности UB74.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.15% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.88% | 1.74% | 2.11% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PRIT.L and UB74.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L and UB74.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор