Сравнение PRIT.L с BNKE.L
PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - PRIT.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIT.L returned 0.72%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PRIT.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIT.L показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 45.15%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIT.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | -5.22% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PRIT.L and BNKE.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.30 |
The correlation between PRIT.L and BNKE.L shifts across timeframes, from -0.30 (5 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIT.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
BNKE.L
Сравнение PRIT.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.70 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 8.72 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.93 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.15 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и BNKE.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIT.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -48.52% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -16.66% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -18.40% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -34.21% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.62% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -10.40% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.17% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 1.51%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.10% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 18.62% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 23.28% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 25.45% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 29.62% | -20.29% |
Сравнение комиссий PRIT.L и BNKE.L
PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и BNKE.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
PRIT.L and BNKE.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
PRIT.L is categorized as Government Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.05% for PRIT.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIT.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор