PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIP.L с UC81.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIP.L с UC81.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 3.20%/yr for UC81.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIP.L и UC81.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у UC81.L с доходностью 0.48%.

PRIP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.32%
1 год
6.94%
3 года*
2.51%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

UC81.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
5.60%
3 года*
2.64%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIP.L и UC81.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIP.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		0.19%0.72%3.72%2.34%-5.39%-0.76%6.78%-22.25%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.48%-0.20%6.43%0.38%4.76%0.32%1.51%-5.31%

Correlation

The correlation between PRIP.L and UC81.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between PRIP.L and UC81.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PRIP.L:
PRIP.L с LCRP.LPRIP.L с VDPA.LPRIP.L с XYLD.LPRIP.L с IGSD.LPRIP.L с ICBU.LPRIP.L с LQDE.LPRIP.L с SLXX.L
Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с FLO5.LUC81.L с ERNA.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с IGSD.LUC81.L с ERNU.L

Доходность на риск

PRIP.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIP.L
Ранг доходности на риск PRIP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIP.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIP.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIP.LUC81.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.91

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.38

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

3.19

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIP.L vs. UC81.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIP.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC81.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIP.L и UC81.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIP.LUC81.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.00

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PRIP.L и UC81.L

Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки UC81.L в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и UC81.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIP.LUC81.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-36.65%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-4.29%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-8.01%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-14.31%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-2.57%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-13.94%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIP.L и UC81.L

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIP.LUC81.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.51%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

4.27%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

5.82%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

7.79%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

9.11%

+3.03%

Сравнение комиссий PRIP.L и UC81.L

PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIP.L и UC81.L

Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности UC81.L в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIP.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.73%4.73%4.29%4.10%4.14%3.33%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.67%5.59%4.76%3.28%1.37%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%

Часто задаваемые вопросы

PRIP.L and UC81.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.

PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.18% for UC81.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и UC81.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор