Сравнение PRIP.L с SDIA.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIP.L returned 1.53%/yr vs 3.57%/yr for SDIA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIP.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.48%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIP.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -5.39% | -0.76% | 6.78% | -22.25% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.48% | -1.35% | 6.77% | 0.39% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | -5.83% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and SDIA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between PRIP.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
SDIA.L
Сравнение PRIP.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.13 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.23 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.88 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.23 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и SDIA.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -15.35% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -5.08% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.81% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -15.35% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -3.63% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -6.26% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.77% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и SDIA.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что PRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.79% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 5.06% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.54% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.19% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 8.43% | +3.71% |
Сравнение комиссий PRIP.L и SDIA.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и SDIA.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIP.L and SDIA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор