Сравнение PRIP.L с CBS5.L
PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRIP.L returned 2.51%/yr vs 2.47%/yr for CBS5.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIP.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIP.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CBS5.L с доходностью 0.50%.
PRIP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIP.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.19% | 0.72% | 3.72% | 2.34% | -0.74% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between PRIP.L and CBS5.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between PRIP.L and CBS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIP.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
PRIP.L
CBS5.L
Сравнение PRIP.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIP.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.05 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIP.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRIP.L и CBS5.L
Максимальная просадка PRIP.L за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки CBS5.L в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIP.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIP.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -14.59% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.35% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -8.03% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -3.08% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -6.29% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.69% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIP.L и CBS5.L
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) имеют волатильность 1.63% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIP.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.56% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.28% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 5.82% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 7.94% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 7.94% | +4.20% |
Сравнение комиссий PRIP.L и CBS5.L
PRIP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIP.L и CBS5.L
Дивидендная доходность PRIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.73% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PRIP.L and CBS5.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.05% for PRIP.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIP.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор